Většina z nás si při slově „banka“ vybaví monumentální budovu ve středu města s velkým trezorem někde ve sklepě, s mohutnými vstupními dveřmi a u nich přísnou ochranku. Ano, tak to dříve bývalo a tak si pamatuji centrálu KB na Václaváku, kam jsem v roce 2001 ještě jako student nastoupil. Ale tato představa se vlivem moderních trendů a digitalizace významně mění. Vždyť už existují banky, které jsou čistě digitální, tedy zcela bez poboček. Digitalizovat bankovnictví však není tak snadná věc jako třeba založit e-shop. Oblast řízení rizik a její požadavky jsou mimo jiné jedním z důvodů, proč tomu tak je. Kde je tedy problém?

 

 

Vlastně již na začátku, v rámci procesu KYC neboli „poznej svého klienta“. Pro registraci do e-shopu vám stačí e-mail, nebo telefon. To ale neplatí pro banku. Ta má povinnost vůči ČNB a dalším regulátorům, která říká, že otevřít a provozovat účet lze pouze jednoznačně identifikovaným osobám. Takže bez občanky se neobejdete. A jelikož vám občanku někdo může ukrást, chtějí banky většinou i něco víc. Až pak vám založí účet.

Pokud jde o depozitní produkty, tzn. že si peníze ukládáte do banky, tam zas tak velký problém není. Ale pokud si peníze chcete půjčit (buď si vzít spotřebák, kreditku nebo dokonce hypotéku), pak je třeba být velmi opatrný. U menších úvěrů, v případě že vás banka velmi dobře zná (díky tomu, že ji používáte jako svoji hlavní banku, chodí vám tam výplata apod.), to lze ještě relativně snadno pořešit v rámci mobilního bankovnictví. Ale pokud vás banka nezná, pak jsou všichni risk manažeři velmi obezřetní. U dokumentů, kterými dokládáte své příjmy a výdaje, kontrolují, zda jste si je nepřikrášlili třeba dopsáním číslice k vašemu platu. Sledují, odkud se přihlašujete, ověřují z jiných datových zdrojů pravdivost toho, co o sobě píšete. Celý proces je mnohem složitější než běžná kontrola na pobočce, kterou bankovní poradce udělá, zatímco s vámi jedná. Pro nás nadšené riskaře to jsou ale velmi zajímavé úlohy. Za prověřováním dokumentů stojí pokročilé matematické modely.

 

Matěj Stránský, Risk Services Tribe Leader

Další oblastí spojenou s online úvěry je automatizace. Mnoho procesů, zvláště těch při financování podnikatelů, je historicky postaveno na analýze od kreditního analytika. I to je ale možné nahradit, aspoň v typických situacích. Takže máme modely pro výpočet Ratingu (rizikovosti) klienta, výpočet toho, kolik maximálně můžeme klientovi půjčit i modely na to, jaké budeme požadovat zajištění. A také modely pro zjištění, zda daný podnikatel není ekonomicky svázán s jinými podniky. I to po nás chce ČNB sledovat. Je to spousta modelů a může se samozřejmě stát, že některý z nich přestane správně fungovat. Právě proto máme i speciální tým validátorů modelů (MRM).

Digitalizace a automatizace bankovnictví jsou nyní velmi populární disciplíny a je na místě říct, že i velmi zajímavé disciplíny. Na druhou stranu ale nadšení nepřehánějme. Současné modely nedokážou adekvátně posoudit velké projekty a bystré oko zkušeného kreditního analytika je stále jistější než sada algoritmů.